Bijlage Tabellen en formules
- Toon relaties in LiDO
- Toon wetstechnische informatie
- ...
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
Tabel 1, behorend bij artikel 3:13 van deze regeling
Zone’s en looptijdklassen bij toepassing van de looptijdmethode
| Zones | Looptijdklassen op basis van de resterende looptijd | Wegingsfactor | Veronderstelde renteverandering | |
|---|---|---|---|---|
| Coupon van 3 procent of meer | Coupon van minder dan 3 procent | (procent) | (procent) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Een | ≤ 1 mnd | ≤ 1 mnd | 0,00 | 1,00 |
| > 1 ≤ 3 mnd | > 1 ≤ 3 mnd | 0,20 | 1,00 | |
| > 3 ≤ 6 mnd | > 3 ≤ 6 mnd | 0,40 | 1,00 | |
| > 6 ≤ 12 mnd | > 6 ≤ 12 mnd | 0,70 | 1,00 | |
| Twee | > 1 ≤ 2 jaar | > 1,0 ≤ 1,9 jaar | 1,25 | 0,90 |
| > 2 ≤ 3 jaar | > 1,9 ≤ 2,8 jaar | 1,75 | 0,80 | |
| > 3 ≤ 4 jaar | > 2,8 ≤ 3,6 jaar | 2,25 | 0,75 | |
| Drie | > 4 ≤ 5 jaar | > 3,6 ≤ 4,3 jaar | 2,75 | 0,75 |
| > 5 ≤ 7 jaar | > 4,3 ≤ 5,7 jaar | 3,25 | 0,70 | |
| > 7 ≤ 10 jaar | > 5,7 ≤ 7,3 jaar | 3,75 | 0,65 | |
| > 10 ≤ 15 jaar | > 7,3 ≤ 9,3 jaar | 4,50 | 0,60 | |
| > 15 ≤ 20 jaar | > 9,3 ≤ 10,6 jaar | 5,25 | 0,60 | |
| > 20 jaar | > 10,6 ≤ 12,0 jaar | 6,00 | 0,60 | |
| > 12,0 ≤ 20,0 jaar | 8,00 | 0,60 | ||
| > 20 jaar | 12,50 | 0,60 | ||
De formule voor de berekening van de modified duration als bedoeld in artikel 3:13 van deze regeling:
en
r = effectief rendement in procent per jaar uitgedrukt als een perunage
Ct = kasstroom (rentebetaling en/of aflossing) op tijdstip t
m = totale looptijd tot aflossing
t = tijdstip waarop een kasstroom plaatsvindt.
Tabel 2, behorend bij artikel 3:14 van deze regeling
Tabel 2. Durationklassen en veronderstelde veranderingen in effectief rendement
| Zone | Gewijzigde duration in jaren | Veronderstelde veranderingen in effectief rendement in procent |
|---|---|---|
| 1 | > 0 < 1 | 1,00 |
| 2 | ≥ 1,0 < 3,6 | 0,85 |
| 3 | > 3,6 | 0,70 |
Tabel 3, behorend bij artikel 3:23 van deze regeling
Tabel 3. Verlagingsfactoren in het geval van overneming van emissies
| Aantal werkdagen | Verlagingsfactor procent |
|---|---|
| 100 | |
| 1 | 90 |
| 2 en 3 | 75 |
| 4 | 50 |
| 5 | 25 |
| 6 en daarná |
Voor de toepassing van artikel 3:23 is ‘werkdag 0’ de werkdag waarop de instelling een onherroepelijke verbintenis is aangegaan tot aanvaarding van een bekend aantal financiële instrumenten tegen een overeengekomen prijs.
Tabel 4, behorend bij artikel 3:28 van deze regeling
Tabel 4. Vermenigvuldigingsfactor voor de berekening van het solvabiliteitsvereiste ter dekking van de afwikkeling- en leveringsrisico’s, bedoeld in artikel 60, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit
| Aantal werkdagen na vastgestelde afwikkelingsdatum | Vermenigvuldigingsfactor in procenten |
|---|---|
| 5–15 | 8 |
| 16–30 | 50 |
| 31–45 | 75 |
| 46 of meer | 100 |
Tabel 5, behorend bij artikel 3:29 van deze regeling
Tabel 5. Solvabiliteitsvereisten voor non-DvP-transacties
| Transactietype | Tot de eerste contractuele betaling/het eerste leveringsgedeelte | Vanaf de eerste contractuele betaling/het eerste leveringsgedeelte tot 4 dagen na de tweede contractuele betaling/het tweede leveringsgedeelte | Vanaf 5 werkdagen na de tweede contractuele betaling/het tweede leveringsgedeelte tot de beëindiging van de transactie |
|---|---|---|---|
| Non-DvP transactie | Geen solvabiliteitsvereiste | Behandeling als een lening | Overgedragen waarde plus de positieve actuele positie in mindering brengen op het toetsingsvermogen |
Tabel 6, behorend bij artikel 3:40 van deze regeling
Tabel 6. Looptijdklassen voor berekening van het solvabiliteitsvereiste voor de grondstoffenrisico’s, bedoeld in artikel 60, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit
| Looptijdklassen | Spread |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 0 ≤ 1 maand | 1,50 |
| > 0 ≤ 3 maanden | 1,50 |
| > 3 ≤ 6 maanden | 1,50 |
| > 6 ≤ 12 maanden | 1,50 |
| > 1 ≤ 2 jaar | 1,50 |
| > 2 ≤ 3 jaar | 1,50 |
| > 3 jaar | 1,50 |
Tabel 7, behorend bij artikel 3:41 van deze regeling
Tabel 7. Coëfficiënten voor de berekening van het solvabiliteitsvereiste voor de grondstoffenrisico’s volgens de vereenvoudigde methode
| Edele metalen (behalve goud) | Onedele metalen | Zachte grondstoffen (landbouw) | Overige, met inbegrip van energieproducten | |
|---|---|---|---|---|
| Spreadcoëfficiënt (procent) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Overdrachtscoëfficiënt (procent) | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Outrightcoëfficiënt (procent) | 8 | 10 | 12 | 15 |
Tabel 8, behorend bij artikel 3:44 van deze regeling
Tabel 8. Vermenigvuldigingsfactoren voor de berekening van het solvabiliteitsvereiste ter dekking van de grote posities, bedoeld in artikel 60, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit
| Overschrijding van de grenswaarden (in procenten van het toetsingsvermogen) | Factoren |
|---|---|
| Gedeelte tot 40% | 200% |
| Gedeelte tussen 40 en 60% | 300% |
| Gedeelte tussen 60 en 80% | 400% |
| Gedeelte tussen 80 en 100% | 500% |
| Gedeelte tussen 100 en 250% | 600% |
| Gedeelte boven 250% | 900% |
Tabel 9, behorend bij artikel 4:20 van deze regeling
Tabel 9. Plusfactor als bedoeld in artikel 4:20, eerste lid
| Aantal overschrijdingen | Plusfactor |
|---|---|
| Minder dan 5 | 0,00 |
| 5 | 0,40 |
| 6 | 0.50 |
| 7 | 0,65 |
| 8 | 0,75 |
| 9 | 0,85 |
| 10 of meer | 1,00 |
